Этим государством был Хазарский каганат, возникший в середине VII века на территории Нижнего Поволжья и восточной части Северного Кавказа.

К началу VIII века хазары владели Северным Кавказом, всем Приазовьем, большей частью Крыма, а также степными и лесостепными территориями Восточной Европы до Днепра. Столицей каганата до начала VIII века был город Семендер (в Дагестане), а затем город Итиль на Нижней Волге. Местонахождение между владениями Византийской империи и Арабского халифата поставило правящую верхушку каганата перед выбором между христианством и исламом. Но Хазария, стремясь занять положение равновесия в отношениях с двумя могущественными соседями, выбрала третью религию – иудаизм.

В «Хазарской книге» еврейского писателя Иегуды Галеви (1075–1141) рассказывается, что каган Булан, решив принять иудаизм, отправился вместе со своим визирем в пустынные горы. Там они нашли пещеру, «в которой некоторые из иудеев праздновали каждую субботу». Каган и визирь открылись евреям, приняли их веру и совершили обрезание. Мало-помалу они открыли свою тайну всем приближенным. Когда сторонников новой веры стало достаточно много, они заставили остальных хазар принять иудаизм.

Каган Обадия, внук Булана, в конце VIII – начале IX века утвердил иудаизм государственной религией. В 960-е годы киевский князь Святослав Игоревич совершил поход на Волгу, разгромил Хазарский каганат и разорил его города. Попытка хазар спасти положение с помощью Хорезма успеха не имела, и в конце Х века Хазарский каганат прекратил существование.