В ноябре 1802 года венгерский граф Ференц Сечени передал свои собрания и коллекции старины в дар нации. Разносторонне одаренный и по-европейски образованный человек, он уже в конце XVIII века сознательно стремился превратить семейную библиотеку и семейные коллекции в собрания, имеющие важность для всей страны.

Коллекции его были поистине богатейшие. Чего стоит только одна коллекция предметов старины и монет, ядро которых составили римские монеты из Сирмия. Собирая свою библиотеку, граф, прежде всего, стремился собрать книги венгерских авторов или те, которые были бы так или иначе связаны с его страной. Уже с 1786 года он рассматривал их как основу для «государственной библиотеки».

В сопроводительном документе при передаче ценностей нации говорилось, что библиотека должна всегда носить название «Bibliotheca Hungarise Comitum Szechenyi Patriae sacrata», которое она и носит до настоящего времени. В 1807 году был составлен каталог всех экспонатов, и было выяснено, что граф Сечени вместе с библиотекой подарил Венгрии 2675 монет и медалей, антикварные предметы и несколько картин. Памятник Ференцу Сечени, установленный в саду Музея, — это лишь скромный дар уважения и благодарности, которые питают венгры к создателю своего Национального музея и своей Национальной библиотеки.

Сначала сокровища графа Сечени разместились в монастыре пештского Ордена святого Павла. Но потом коллекции стали быстро пополняться, музейные собрания увеличивались, и вскоре понадобилось другое, более подходящее для музея помещение.

Долгое время Музей находился под покровительством королевского наместника герцога Иосифа, который с большой любовью относился ко всем делам и заботам Музея. В 1807 году по его поручению пештский архитектор Йожеф Хилд разработал проект здания для Национального музея, однако он не был осуществлен: приобретенный для этой цели участок земли оказался слишком маленьким. Кроме того, участок оказался небезопасным и в пожарном отношении. Позже его обменяли на другой, но строительство и после этого долгое время задерживалось, так как не было достаточных средств.

Только в 1836 году Национальное собрание Венгрии вновь рассмотрело вопрос о создании в стране Национального музея и выделило необходимые для строительства деньги. На этот раз разработка проекта была поручена пештскому архитектору Михаю Поллаку, и летом 1837 года приступили к возведению здания Национального музея. Однако в 1838 году случилось опустошительное наводнение, которое надолго остановило все строительные работы. Окончательно здание Музея было возведено только через десять лет после закладки первого камня.

Здание Национального музея вошло и в историю венгерской революции 1848 года. В его саду происходили революционные выступления пештской молодежи и народные митинги, а в парадном зале музея состоялось заседание верхней палаты Государственного собрания Венгрии.

После поражения национально-освободительной борьбы для Венгрии наступили тяжелые времена, что отразилось и на жизни Музея. Все его собрания сначала хотели даже отправить в Вену, а сам Музей обложили большими налогами. Но на защиту своего национального сокровища вновь выступило общественное мнение. Чтобы собрать нужные средства, в парадном зале Музея стали давать благотворительные концерты, на одном из которых выступил композитор Ференц Лист.

Само венгерское правительство не проявляло никаких забот о своем Национальном музее: здание его постепенно ветшало, а собрания и коллекции и вовсе не пополнялись. Исключение составляла лишь Картинная галерея, для которой удалось приобрести несколько живописных шедевров.

Однако со временем положение Музея стало меняться к лучшему, в его собраниях накопились уже такие сокровища и богатства, что некоторые из них выделились в отдельные музеи. Еще в 1814 году коллекция предметов старины, медалей и монет была отделена от библиотеки, а в 1872 году в рамках Национального музея был образован самостоятельный Этнографический музей. В этом же году от него отделился Музей прикладного искусства.

В недрах Национального музея зародился и Музей естественной истории. Его основательницей стала Юлианна Фештетич — супруга Ференца Сечени, которая еще в 1808 году подарила Музею свою богатую коллекцию минералов.

Нумизматический кабинет Венгерского национального музея хранит в своих коллекциях древнегреческие и древнеримские монеты, монеты кельтских племен и, конечно, венгерские монеты — все образцы от момента их появления вплоть до наших времен. Наиболее ценными экспонатами Нумизматического кабинета являются слитки римской эпохи (найденные в селе Красна), золотые солидусы V века из Сиканча, динарий короля Иштвана I, золотые монеты в 100 и 50 дукатов трансильванского князя Михаила Апоффи.

Одной из национальных реликвий венгерского народа считается корона святого Стефана. История ее довольно необычна. Во-первых, корона состоит из двух частей, каждая из которых ранее существовала отдельно от другой.

Верхняя корона была сделана в виде шлема из тонких золотых пластин. В 1000 году папа Сильвестр II (который, как гласила молва, обладал магической силой) возложил ее на голову венгерского короля Иштвана (Стефана) в ознаменование принятия им христианства. Нижнюю корону, напоминающую диадему, прислал 75 лет спустя королю Гезе I византийский император Михаил Дука — в знак признания венгерских королей равными себе. Нижняя часть короны охватывает лоб и сделана из золотой полосы, украшенной жемчужинами. Над ней возвышаются покрытые голубой и зеленой перегородчатой эмалью треугольники и полукружия. По центру полосы вставлены крупные драгоценные камни и византийские миниатюры по эмали с ликами христианских святых.

Обе эти короны были соединены в одну предположительно в XII веке. Единую корону позднее увенчал двойной (шестиконечный) крест, что должно было придать еще больший авторитет власти венгерских королей.

Судьба этой короны весьма любопытна. В средние века ею, как символом власти, распоряжались не сами короли, а бароны-хранители. Каждый претендент на венгерский престол стремился быть коронованным именно этой короной, но далеко не каждому это удавалось.

В 1301 году король Вацлав II увез ее с собой в Богемию, а потом передал ее принцу Баварии. Принц Отто, по всей вероятности, потерял ее в болоте. Сильно погнутую ее нашли позже, и в 1439 году вдова короля Альберта передала ее императору Фридриху IV, который хранил ее при своем дворце в Вене. Когда в 1780 году на венгерский престол взошел Иосиф II, император Фридрих IV передал корону в королевскую сокровищницу.

Последний раз корона использовалась по своему назначению в 1916 году, когда ею короновался император Австрии Карл I. Тогда во дворце в Буде для короны, которую охраняли 24 человека, выделили специальную комнату. Там она и оставалась вплоть до 1944 года. Когда части Советской Армии подошли к Будапешту, венгерскими ценностями (документами, золотом и ювелирными украшениями) был нагружен целый поезд для отправки в США. Среди этих вещей находился черный массивный ящик, надежно запертый и тщательно охраняемый: в нем и находилась корона святого Стефана.

В ходе столь бурных перипетий отдельные элементы короны были повреждены, а крест погнулся. Только через 33 года она вернулась в Будапешт и сейчас хранится в одном из залов Национального музея. На протяжении многих веков (с небольшими перерывами) изображение этой короны являлось неотъемлемой часть венгерского национального герба.